买方纪律硬约束执行中
🎯
建议实盘仓位
基于多空情绪冰点与杠杆出清进度实时量化
20%
总建议仓位
现金/短债储备 80.0%
场内杠杆敞口 0.0x (严禁配资)
股票/ETF底仓
20.0%
限配高息/低波
现金储备 (货基/逆回购)
80.0%
流动性安全垫
加仓风险预算
+30.0%
待右侧信号触发
买方风控硬约束：情绪虽入极度冰点（9%分位），但两融未见强平级出清（距 -1.5σ 仍有空间），严禁左侧满仓抢跑，基准仓位锁定 20%。
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下一次操作触发节点
严格按客观量化阈值开平仓，杜绝主观臆测
1
全市场单日成交额放量突破
确认增量买盘入场 · 突破 5 日均量 120%
≥ 1.80 万亿元
当前约 1.58 万亿 · 未达标
2
中证1000两融偏离度回升
杠杆无序杀跌衰竭 · 止跌企稳信号
≥ -1.00 σ
当前 -1.32 σ (9%分位) · 处于超跌
3
20日超跌个股反弹站上均线比例
广度指标企稳 · 连续2日站上5日均线
≥ 35.0%
当前约 18.2% · 仍处分化
执行动作预案：若同时满足上述任意 2 项量化门槛，次日开盘竞价加仓至 50%~60%；未达成前维持 20% 防守。
中证1000两融
10-16
9%
历史分位
极度冰点
处于历史前 9% 极度冰点区，距强平底线尚有缓冲，杠杆未彻底出清
双创短线情绪
10-16
5%
历史分位
极度冰点
已砸入 5% 极度冰点区，右侧放量企稳前拒绝盲目抄底
期现贴水 (IM)
10-16
48%
历史分位
适温常态
贴水处于 48% 适温常态区间，无结构性对冲踩踏
美股杠杆 (VIX)
10-16
45%
历史分位
适温常态
期限结构处于 45% 适温常态，无清算踩踏风险
标普股债 (ERP)
10-16
6%
历史分位
极度冰点
安全边际处于 6% 极度冰点极低分位，美债更优
日元套息 (JPY)
10-16
42%
历史分位
适温常态
汇率处于 42% 适温常态区，紧贴 200 日线防守