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全球跨市场杠杆、流动性、估值与波动率极值风险扫描 · 中国 A 股 · 美股 · 欧洲 · 日本 · 韩国 · 巴西

切换至：策略矩阵
✋
当前总基调：持币观望 · 拒绝盲目抄底 --

短线个股已极度超跌砸出冰点，但杠杆资金尚未充分出清。多头无需恐慌割肉，空仓严禁急着左侧抄底接飞刀，耐心等市场放量企稳或杠杆彻底出清后再进场。

建议实盘仓位
防守观望 · 不加杠杆
下一次操作看点
等右侧放量企稳
中证1000两融 --
-- 历史分位
偏冷收缩
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
处于历史前 9% 偏冷收缩区，距强平底尚有缓冲
Composite: -1.32σ · 下轨: -2.22σ
双创短线情绪 --
-- 历史分位
极度冰点
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
已砸入 5% 极度冰点区，等待右侧放量企稳
S1 2.5% | S2 4.2% | S3 7.8%
期现贴水 (IM) --
-- 历史分位
适温均衡
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
贴水处于 48% 适温中位，无结构性对冲踩踏
IM: -98.34 pt (贴水 -1.47%)
美股杠杆流动性 --
-- 历史分位
适温充裕
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
VIX 平稳升水，无 Margin Call 踩踏
VIX 19.99 · 倒挂比 0.98
标普股债 (ERP) --
-- 历史分位
极薄偏冷
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
安全边际处于 6% 历史极低分位，美债更优
ERP: -0.97% (盈利4.1% vs 10Y5.1%)
日元套息解包 USD/JPY
-- 历史分位
弱平衡
冷热温标 --
❄️ 0% 冰点 50% 常态 🔥 100% 极热
处于 42% 弱平衡区，紧贴 200 日线防守
USD/JPY: 157.99 (偏离 -0.36%)
方案 3 · 实战分级共振

双重共振信号雷达 (两融杠杆筹码出清 × 短线个股情绪广度)

以两融筹码杠杆出清作为底层物理过滤，以个股情绪广度极值作为拐点辅助，兼顾高胜率与合理出手频次

载入中...
短线综合情绪 (广发)
--% 冰点 < 10%
❄️ 0% 冰点 10% 当前触及冰点 🔥 85% 狂热
--
中证1000两融筹码
-- 强平极寒 < 3%
❄️ 3% 强平线 当前偏冷收缩 (9%) 50% 均衡
--
建议仓位管理
--
防范盲目加杠杆
历史战绩汇总
84.6% 20日胜率
13战 11胜2负 · 均益 +4.57%
🎯
当前实盘作战指令： --
T1 级 · 战术短线反弹 轻仓 2~3成

短线情绪 <10% 触底后向上金叉突破 12% 且指数收阳确认 · 年均 6~8 次 · 快进快出

T2 级 · 实战季度波段 标准 5~6成

短线情绪 ≤15% 且 两融触及 95% 预警下轨 · 年均 3.4 次 · 20日胜率 84.6%，回撤仅 -3.9%

T3 级 · 严格年度大底 满仓 8~10成

短线情绪 ≤10% 且 两融击穿 99% 极值下轨 · 年均 1.6 次 · 20日胜率 100%，筹码终极出清底

📋 历史 13 次实战分级共振全景实证案卷 (2023 - 2026) 点击展开/收起明细 (含点位、收益与最大回撤) ▼
触发日期 共振等级 中证1000点位 短线情绪 两融偏离度 20日后净收益 40日后净收益 40日内最大回撤 判定

中证1000 两融偏离度 Z-Score 与 99% 极值下轨 | 向上箭头精确标注历史 15 次两融冰点抄底买点

504D 滚动窗口标准差归一化 · 跌破黄色虚线预警 (-1.96σ)，跌破红色极值线 (-2.576σ) 且首日止跌企稳触发 2x IM 买入信号

当前 Composite: -- 99% 极值下轨: -2.576σ 15次买点 12胜3负 (80%胜率)

短线综合情绪指标 (标的：创业板综 399102.SZ)

三因子广度合成情绪百分位 · 冰点线 <10% 为左侧超卖区 (单边市存在死区钝化，实盘防接飞刀建议【右侧首次收复10%】再行介入) | >85% 狂热警戒线

当前情绪分位: --% 冰点买线: 10% 狂热警戒: 85%